Guía de econometría básica con R » G. R. Serrano

Guía de econometría básica con R (Post Original en el Blog de G.R. Serrano)

Escrito por G,R. Serrano:

Durante las últimas semanas he estado preparando un pequeño manual con las instrucciones en R para poder aplicar las técnicas econométricas que se presentan en un curso introductorio. Lo que empezó como unas breves notas que sirvieran de guion a los estudiantes, ya va por 67 páginas y todavía faltan por completar algunas secciones y darle un “pulido y abrillantado” general.

Así que he pensado que en vez de facilitar el documento en su estado actual, sería más conveniente ir publicando las distintas secciones como entradas de este blog. Esto eliminará presión para tener el documento acabado desde el comienzo del curso (dentro de unos días) y a la vez se beneficiará de los comentarios y sugerencias de todo aquel que quiera aportarlos. Al final, el material se habrá enriquecido y lo pondré a disposición de todo aquel interesado al final de la serie como un archivo pdf o epub (si encuentro alguna herramienta cómoda).

La guía sigue, aproximadamente, el programa de econometría de Grados de la Facultad de Económicas de la UCM, en el que he participado como coordinador y que se puede consultar en la página web de la asignatura. Los artículos de esta serie no son un curso de econometría, hay muy pocas explicaciones teóricas, y la presentación de los conceptos debe buscarse en un buen manual, como los de Wooldridge (2006) o Greene (1999).

Para practicar con el material de las entradas es necesario tener instalado R (aquí se puede encontrar una guía de instalación con todos los elementos necesarios para seguir los ejemplos) y muy aconsejable instalar RStudio, un entorno integrado para el trabajo con R, también gratuito.

El índice de la guía es el siguiente, que aproximadamente corresponderá con los posts (a medida que los vaya publicando, los enlazaré también aquí):

Carga de datos y creación de variables
   1.1 Carga de datos en R
   1.2 Creación de variables
Gráficos
3 Estadísticos descriptivos y contrastes clásicos
   3.1 Descriptivos
   3.2 Contrastes clásicos
   3.3 Asociación entre variables
4 Modelos lineales
   4.1 Estimación por mínimos cuadrados ordinarios
   4.2 Contraste de hipótesis lineales
   4.3 Predicción
   4.4 Regresiones locales y splines
5 Regresión con series temporales
   5.1 Carga de datos y gráficos
   5.2 Análisis simple de series temporales
   5.3 Regresión con series temporales
   5.4 Cointegración y modelo de correción de error
   5.5 Matrices de covarianzas consistentes
6 Cuestiones importantes en el model lineal general
   6.1 Multicolinealidad
   6.2 Influencia y apalancamiento
   6.3 Cambio estructural y estabilidad de las relaciones
   6.4 Especificación y no linealidades
7 Simulación
   7.1 Teorema central del límite
   7.2 Potencia del contraste Jarque-Bera
   7.3 Inconsistencia por la omisión de variables

(Este indice se irá completando con nuevos post, ves al Bloog de G.R. Serrano)

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